Aplicación de un modelo de riesgo de mercado para la empresa Banca de Inversiones de Colombia (BAINCOL) de la ciudad de Popayán del año 2021 y 2022

Abstract

En el contexto de un portafolio de inversiones, se lleva a cabo una evaluación de riesgo mediante el análisis de diferentes tipos de riesgos. Para ello, se aplican dos métodos específicos: Simulación Histórica: Se utiliza este método para evaluar el riesgo en el portafolio. Consiste en analizar datos históricos y simular diferentes escenarios para comprender cómo podría afectar el rendimiento del portafolio. Duración Modificada por VaR Paramétrico: La duración modificada es una medida que relaciona la sensibilidad del portafolio ante cambios en las tasas de interés. Se combina con el Valor en Riesgo (VaR) paramétrico para estimar las pérdidas potenciales en función de los movimientos del mercado. Además, se realiza una prueba de Backtesting, profundizando en su historia. Esto permite entender su relevancia en el ámbito financiero y su conexión con el riesgo. Con esta información, las entidades financieras pueden tomar decisiones informadas para optimizar el rendimiento del portafolio.